12月1日，经管学院举办“思危大讲堂”，澳大利亚国立大学John Stachurski教授带来题为“Economic Distributions: Properties and Forecasts”的学术报告。

John Stachurski是一位数学和计算经济学家，主要关注动态规划、马尔可夫动力学、经济学和金融学等领域的算法研究。其学术成果广泛发表在Econometrica、Journal of Finance、Automatica和Operations Research等期刊上。2016年，John Stachurski与诺奖得主Thomas J. Sargent合作创立了QuantEcon，并在全球各地举办关于开源和高性能计算的演讲和研讨会，为学术界和业界提供了一个共享和学习的平台。

本次报告中，John Stachurski主要介绍了预测横截面经济数据分布的框架。他指出，宏观经济数据的预测是极为复杂的任务，在现实生活中，人们往往会低估经济数据分布的尾部厚重程度，即所谓的“厚尾”现象。他以各国的实际数据为例，详细介绍了居民的财富和收入分布、公司规模分布、城市规模分布以及消费的分布。这些横截面分布通常呈现帕累托尾部的特征，对这些尾部进行准确建模成为当前研究的重要方向。

由于厚尾现象在许多实际经济问题中普遍存在，因此寻找能够生成帕累托尾部的经济模型显得尤为关键。Stachurski介绍了一些常用的模型，包括AR(1)模型和Kesten过程，并详细说明了这些分布是否具有帕累托尾部。一旦找到适用的模型，下一步关键是对模型进行估计。虽然对于累积分布函数，大数定律和中心极限定理保证了经验累积分布函数是渐进一致估计，但这种方法无法直接估计概率密度函数。为此，Stachurski介绍了条件蒙特卡洛方法。该方法通过对协变量进行抽样、估计给定协变量下响应变量的条件概率分布，最终利用条件概率分布的样本平均来近似概率密度函数。

报告结束后，与会师生就该框架的具体设定、改进方法以及潜在应用等内容与John Stachurski进行了热烈的讨论和交流。

经管学院院长洪永淼为John Stachurski颁发演讲纪念牌